금융공학

QuantLib은 Open source로 소스코드가 공개되어 있고 지원하는 컴파일러가 다양합니다.

따라서 QuantLib 홈페이지에서 직접 소스코드를 다운로드 받아 컴파일 하여야 합니다.

또한 이론적인 배경이 있다면 소스코드를 직접 수정한 후 컴파일 하여 입맛에 맞는

프로그램을 작성할 수도 있을겁니다. 또한 필요한 소스코드만을 직접 빼내어 활용할 수 도 있습니다.

먼저 Linux환경에서 QuantLib을 설치하고 컴파일 해 보겠습니다.

Linux로는 설치하기 편하고 각종 레퍼런스가 많은 Ubuntu로 결정했습니다.

http://www.ubuntu.com 에 접속한 후 ubuntu 7.10 을 다운로드 받은 후

VMware에 설치합니다. 설치는 아주 간단합니다. VMware를 다루어 보시지 않았다면

검색사이트에서 VMware나 ubuntu로 검색해 보시면 다양한 레퍼런스가 존재하니까

검색후 설치하시기 바랍니다.

설치한 후 해주어야 하는 세팅이 있습니다. 제가 하는 세팅은

    1. Telnet 서버 설치 및 세팅(옵션)

    2. GCC 컴파일러 설치 및 세팅

    3. 한글세팅(옵션)

입니다. 1번, 3번은 옵션인데, 텔넷은 설치하여 사용하시면 더욱 편리합니다.

이 또한 네이버등의 검색사이트에서 검색해 보시면 아주 많~~~~은 레퍼런스가

있습니다.

QuantLib이란 boost 기반의 C++ 로 개발된 Open Source 라이브러리로

계량경제학(Quantitative Finance) 의 모델링, 트레이딩, 리스크관리를

기능을 제공하는 소프트웨어 프레임워크라고 홈페이지에 소개되어 있습니다.

홈페이지 주소는 http://quantlib.org/ 이고, 아래와 같이 생겼습니다.

http://quantlib.org